¿Qué es el trading algorítmico y cómo funciona?

Lo esencial

• El trading algorítmico usa algoritmos para automatizar la compra y venta. Simple.
• Estrategias como VWAP, TWAP y POV son comunes. Cada una tiene su enfoque particular.
• Parece eliminar emociones del trading, pero trae otros problemas. Los fallos técnicos pueden ser devastadores.

Introducción

Las emociones arruinan decisiones de trading. Todos lo sabemos. El trading algorítmico intenta resolver esto. Automatiza todo. Veamos qué es realmente y si vale la pena el esfuerzo.

¿Qué es el trading algorítmico?

Es usar máquinas para hacer trading. Algoritmos analizan datos y ejecutan órdenes automáticamente. Sin dudas, sin miedos. El ordenador no se pone nervioso cuando el mercado cae. No se emociona con rumores. Trabaja con reglas fijas que alguien programó.

¿Cómo funciona el trading algorítmico?

No todas las estrategias funcionan bien. Algunas son un desastre, francamente. Pero veamos ejemplos básicos.

Determinación de la estrategia

Primero defines qué quieres hacer. Puede ser algo básico: comprar si baja 5%, vender si sube 5%. Nada complicado.

Programación de algoritmos

Luego viene la parte técnica. Hay que programarlo todo. Python es popular para esto. Parece que todo el mundo usa Python ahora mismo. Con bibliotecas como yfinance puedes descargar datos y procesarlos.

Backtesting

Hay que probarlo antes. ¿Habría funcionado en el pasado? No garantiza nada para el futuro, pero ayuda. Es como una simulación.

Ejecución

Conectas tu algoritmo al mercado y lo dejas trabajar. Vigila constantemente. Espera. Actúa cuando encuentra lo que busca.

Monitoreo

Nunca confíes ciegamente en un algoritmo. Puede volverse loco. Necesitas vigilarlo. Siempre.

Estrategias de trading algorítmico

Hay muchas estrategias. Aquí algunas de las más usadas.

Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP)

Divide órdenes grandes en pequeñas. Intenta ejecutarlas cerca del precio promedio del mercado. Bastante inteligente, la verdad.

Precio Promedio Ponderado por Tiempo (TWAP)

Similar a VWAP pero se fija más en el tiempo que en el volumen. Distribuye órdenes uniformemente. No quiere alterar el mercado.

Porcentaje de Volumen (POV)

Opera según un porcentaje del volumen total. Si hay mucho volumen, opera más. Si hay poco, menos. Se adapta.

Beneficios del trading algorítmico

Eficiencia

Es rápido. Muy rápido. Milisegundos. Un humano ni siquiera habría terminado de leer la noticia cuando el algoritmo ya operó.

Trading libre de emociones

No siente miedo. No tiene FOMO. No se despierta a las 3 AM preocupado por sus posiciones. Sigue reglas y punto.

Limitaciones del trading algorítmico

Complejidad técnica

No es para todos. Necesitas saber programar. Y entender mercados. Una combinación difícil de encontrar.

Fallos del sistema

Los sistemas fallan. Es inevitable. Un bug puede costarte todo tu dinero en segundos. Da un poco de miedo, si lo piensas bien.

Conclusión

El trading algorítmico tiene sus ventajas. Rapidez. Precisión. Sin emociones. Pero no es perfecto. Requiere conocimientos técnicos y vigilancia constante. No es una solución mágica. Nada lo es en los mercados financieros.