Интервью с трейдером: как использовать данные для создания торговой стратегии
В этом выпуске диалога мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают направлять торговлю в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход, чтобы подумать о том, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти рынок, потому что, по сути, торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства людей.
Один. О трейдере Бенсоне
Что такое торговая стратегия?
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет искать позиции с высоким уровнем безопасности на основе индикаторов; одновременно он обращает внимание на inflow BTC и такие индикаторы, как CVD биржи, чтобы определить тенденции рынка.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, основываясь на накоплении и удерживании; около 40% позиции составляют стабильные монеты, которые используются для гибкой торговли, участия в сделках на блокчейне или первичных сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - обойти рыночный индекс, и с начала года его эффективность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы операции. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет удерживать их до тех пор, пока на них не переключится внимание рынка или не закончится бычий рынок; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический анализ или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Почему сформировалась такая торговая стратегия?
Изначально, как и многие новые трейдеры, Бенсон часто ставил стоп-лоссы и понес серьезные убытки из-за стремления покупать на пике и продавать на дне. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка зачастую контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают колебания для сбора ликвидности у менее опытных розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как победить большинство, согласуясь с направлением крупных игроков, чтобы обойти большинство. С этой целью Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 годы Бенсон обнаружил, что фондовая ставка оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а фондовая ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль в бычьем рынке, используя контррыночные операции.
Тем не менее, в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Бенсон считает, что ставки ФРС действуют как опора, влияя на весь финансовый рынок и определяя, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность ставок в криптовалютном пространстве, и привело к тому, что первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал исследовать данные книги заказов и разрабатывать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
1）О рынке
Какие данные должны использоваться для руководства торговлей в одностороннем тренде и в боковом тренде?
Можно просто разделить цикл на односторонний рынок и колеблющийся рынок:
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжался односторонний рынок. В это время было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торговых операций интенсивность рыночных покупок была очень сильной, а чистый приток средств в BTC ETF также был весьма значительным.
Трендовая консолидация: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена на криптовалюту колеблется в определенном диапазоне. Консолидация занимает большую часть времени на рынке. Например, за последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого составляет около 50-60 тысяч, а верхняя может достигать 70 тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, в то время как колеблющиеся рынки более распространены. При оценке рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD( Кумулятивный объем торговли) и чистый приток BTC ETF.
CoinKarma — это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные о книгах заказов через подключение к API реального времени крупных бирж с большим объемом наличной торговли и преобразует эти данные в индикаторы с помощью некоторых алгоритмов, чтобы помочь трейдерам оценить рыночную ситуацию.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, изображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги ордеров через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы изобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, определенного Общим LIQ, вероятно, произойдет разворот. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам находить позиции с высоким уровнем безопасности. Например, за последние полгода широкий диапазон колебаний биткойна, показатель Общего LIQ в основном может точно отражать локальные максимумы и минимумы.
CVD(Кумулятивный объем торгов) – это еще один индикатор, используемый в CoinKarma для оценки рыночной ситуации. Он оценивает силу рыночных ордеров, чтобы определить, находится ли рынок в боковом движении или в трендовом. Когда давление продаж в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что позволяет предположить, что рынок находится в боковом движении; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, рынок ожидает трендового движения.
Как определить период по данным?
Характерной чертой рыночного пика обычно является то, что много людей извне начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда много проектов Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг скачиваний приложения торговой платформы: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из первых трех мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о биткойне в Википедии может указать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн должен преодолеть исторический максимум, это обязательно должно быть связано с вмешательством внешних денежных сил, полагаться только на внутренние средства очень трудно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, сформировав односторонний рынок, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли спрос на покупку по рыночной цене очень силен, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень значительным.
О криптовалютах-альтернативках
Почему вы позитивно относитесь к определенному публичному блоку?
С технической точки зрения: на крипторынке большинство крупных и популярных публичных блокчейнов совместимы с EVM, однако этот публичный блокчейн отличается, так как он написан на Rust. Это означает, что для разработки приложений на этом блокчейне разработчикам необходимо изучить новый язык с нуля. С точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков, этот блокчейн явно превосходит другие.
Поддержка сообществом золотой ценности от核心 разработчиков: Эта публичная цепочка пережила такие волнения, как закрытие определенной биржи, взрыв и намерение комитета кредиторов продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от создателя Ethereum и основателя известного проекта, а также от внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к антикризисной устойчивости.
Способность возрождения из пепла: этот публичный блокчейн, пройдя через множество трудностей, все еще может следовать за рынком, и является одним из немногих альткойнов, у которых с момента последнего бычьего рынка торговая пара BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и циклической способности возрождения, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть пик последнего бычьего рынка, то у этого публичного блокчейна шансы достаточно высоки.
Три. Торговый опыт Бенсона
Какие способы мышления нужны для торговли с высокой вероятностью успеха?
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию через создание ценовых колебаний, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъектов, создающих колебания, то есть крупных игроков, а также затраты и потенциальные выгоды, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать подходящую торговую стратегию. После того, как у них будет базовое понимание и знание рынка, они смогут развить свою торговую стратегию, чтобы достичь успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличную точку зрения или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, размышлять о том, как многие люди будут действовать, когда увидят ту же модель, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателя будет изменяться. Иногда он полезен, иногда нет, что означает снижение его эффективности, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Какова ежедневная торговая рутина?
Сначала утром ознакомьтесь с общим состоянием ликвидности на рынке, проверяя ликвидность основных криптовалют и общей рынка, публикуемой на канале Telegram каждый час, чтобы определить, нужно ли действовать, и входите на рынок только в те моменты, когда существует высокая вероятность разворота. Решение о действиях (net long, net short или просто хеджирование спотового рынка) основывается на определенности возможностей.
Проверьте, соответствуют ли текущие позиции альткойнов ожиданиям, и существуют ли причины для продолжения их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Как избежать крупных убытков при торговле?
Избегайте покупки токенов так же, как акции: инвестирование в инструменты с разумным PE-коэффициентом может показаться оправданным, но из-за быстроты изменений в криптомире, когда интерес утихает, эти проекты могут рухнуть. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неясной привлекательностью и потенциальными возможностями, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли спрос на проект долгосрочным и будет ли он сильно колебаться с изменениями циклов.
Своевременная продажа: Когда проект достигнут ожидаемого результата или причины удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль рычага: В криптовалютном мире рычаги обычно очень высоки, но волатильность в криптовалютном мире довольно велика, использование высокого рычага может привести к ликвидации со стороны крупных игроков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
AirdropFatigue
· 08-13 15:58
Рынок — это твердая правда
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenSleuth
· 08-13 10:08
接单 будут играть для лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeJumper
· 08-11 22:05
Торговля криптовалютой ест лапшу или данные едят лапшу
Посмотреть ОригиналОтветить0
YieldChaser
· 08-11 21:56
Слишком глубоки ловушки в количественной торговле, не так ли?
Данные, основанные на торговле: опытные трейдеры анализируют стратегии на рынке и альткоинов
Интервью с трейдером: как использовать данные для создания торговой стратегии
В этом выпуске диалога мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона. Бенсон подробно поделился изменениями в своих торговых стратегиях в разные периоды, а также тем, как индикаторы CoinKarma помогают направлять торговлю в различных рыночных условиях. Бенсон всегда использовал неконсенсусный подход, чтобы подумать о том, как построить свою торговую структуру, чтобы обойти рынок, потому что, по сути, торговля контрактами — это игра о том, как выиграть у большинства людей.
Один. О трейдере Бенсоне
В условиях колеблющегося рынка Бенсон будет искать позиции с высоким уровнем безопасности на основе индикаторов; одновременно он обращает внимание на inflow BTC и такие индикаторы, как CVD биржи, чтобы определить тенденции рынка.
Бенсон передал большую часть позиции ( более половины ) количественной стратегии для увеличения стоимости в криптовалюте, основываясь на накоплении и удерживании; около 40% позиции составляют стабильные монеты, которые используются для гибкой торговли, участия в сделках на блокчейне или первичных сделках по контрактам.
Торговая стратегия Бенсона не стремится к взрывному росту, а ориентирована на стабильность. Его цель - обойти рыночный индекс, и с начала года его эффективность составляет примерно от 2 до 3 раз.
Разные активы имеют разные способы операции. Для активов, которые могут стать рыночными热点ами, Бенсон будет удерживать их до тех пор, пока на них не переключится внимание рынка или не закончится бычий рынок; для токенов с большой капитализацией он будет использовать технический анализ или фундаментальный анализ для оценки возможного движения цен.
Изначально, как и многие новые трейдеры, Бенсон часто ставил стоп-лоссы и понес серьезные убытки из-за стремления покупать на пике и продавать на дне. Этот опыт заставил его осознать, что колебания рынка зачастую контролируются крупными игроками, особенно на фьючерсном рынке, где крупные игроки создают колебания для сбора ликвидности у менее опытных розничных трейдеров. Фьючерсная торговля — это игра о том, как победить большинство, согласуясь с направлением крупных игроков, чтобы обойти большинство. С этой целью Бенсон начал размышлять о том, как использовать данные для следования за действиями крупных игроков.
В период с 2019 по 2022 годы Бенсон обнаружил, что фондовая ставка оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем открытых позиций по контрактам высок, а фондовая ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может развернуться. Бенсон получил прибыль в бычьем рынке, используя контррыночные операции.
Тем не менее, в 2022 году Федеральная резервная система начала повышать процентные ставки. Бенсон считает, что ставки ФРС действуют как опора, влияя на весь финансовый рынок и определяя, как оценивать рискованные активы. Биткойн никогда не сталкивался с таким быстрым повышением ставок в своем цикле роста, что повлияло на чувствительность ставок в криптовалютном пространстве, и привело к тому, что первоначальная торговая система Бенсона перестала работать. После этого Бенсон начал исследовать данные книги заказов и разрабатывать индикатор CoinKarma, чтобы найти более безопасные торговые позиции.
Два, торговые индикаторы Бенсона
1）О рынке
Односторонний рынок: Быстрый рост или быстрое падение одностороннего рынка обычно продолжается очень короткое время. Например, в этом году с конца января до середины марта примерно месяц продолжался односторонний рынок. В это время было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом наличных торговых операций интенсивность рыночных покупок была очень сильной, а чистый приток средств в BTC ETF также был весьма значительным.
Трендовая консолидация: после завершения одностороннего тренда обычно наступает период, когда цена на криптовалюту колеблется в определенном диапазоне. Консолидация занимает большую часть времени на рынке. Например, за последние полгода биткойн находился в широком диапазоне колебаний, нижняя граница которого составляет около 50-60 тысяч, а верхняя может достигать 70 тысяч.
Односторонние рынки относительно редки, в то время как колеблющиеся рынки более распространены. При оценке рынка можно определить, является ли он односторонним или колеблющимся, наблюдая за такими показателями, как CVD( Кумулятивный объем торговли) и чистый приток BTC ETF.
CoinKarma — это сайт данных, разработанный Бенсоном, который получает данные о книгах заказов через подключение к API реального времени крупных бирж с большим объемом наличной торговли и преобразует эти данные в индикаторы с помощью некоторых алгоритмов, чтобы помочь трейдерам оценить рыночную ситуацию.
Общий LIQ(Общий статус ликвидности) является важным показателем в CoinKarma, его принцип заключается в том, чтобы определить возможные точки разворота цен, изображая состояние ликвидности на рынке. Конкретно, CoinKarma получает данные из книги ордеров через реальный API биржи, а затем собирает эти данные в базу данных, чтобы изобразить текущее состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, определенного Общим LIQ, вероятно, произойдет разворот. В условиях колеблющегося рынка это помогает трейдерам находить позиции с высоким уровнем безопасности. Например, за последние полгода широкий диапазон колебаний биткойна, показатель Общего LIQ в основном может точно отражать локальные максимумы и минимумы.
CVD(Кумулятивный объем торгов) – это еще один индикатор, используемый в CoinKarma для оценки рыночной ситуации. Он оценивает силу рыночных ордеров, чтобы определить, находится ли рынок в боковом движении или в трендовом. Когда давление продаж в книге ордеров велико, а сила CVD не высока и сила рыночных ордеров не сильна, вероятность падения выше, что позволяет предположить, что рынок находится в боковом движении; наоборот, когда сила CVD высока и сила рыночных ордеров сильна, возможно, рынок ожидает трендового движения.
Характерной чертой рыночного пика обычно является то, что много людей извне начинают обращать внимание на эту область. Например, пик NFT пришелся на первый квартал 2023 года, когда много проектов Web2 и Web3 были связаны с NFT. Рейтинг скачиваний приложения торговой платформы: в предыдущем бычьем рынке это приложение долгое время занимало одно из первых трех мест среди финансовых приложений в Северной Америке, в настоящее время его рейтинг не достиг этого уровня. А количество просмотров страницы о биткойне в Википедии может указать на признаки массового входа розничных инвесторов.
Если биткойн должен преодолеть исторический максимум, это обязательно должно быть связано с вмешательством внешних денежных сил, полагаться только на внутренние средства очень трудно. Например, в этом году биткойн с конца января резко вырос до середины марта, сформировав односторонний рынок, потому что было замечено, что на крупных биржах с высоким объемом спотовой торговли спрос на покупку по рыночной цене очень силен, а чистый приток средств в BTC ETF также был очень значительным.
С технической точки зрения: на крипторынке большинство крупных и популярных публичных блокчейнов совместимы с EVM, однако этот публичный блокчейн отличается, так как он написан на Rust. Это означает, что для разработки приложений на этом блокчейне разработчикам необходимо изучить новый язык с нуля. С точки зрения чистоты приложений и уровня разработчиков, этот блокчейн явно превосходит другие.
Поддержка сообществом золотой ценности от核心 разработчиков: Эта публичная цепочка пережила такие волнения, как закрытие определенной биржи, взрыв и намерение комитета кредиторов продать токены, но в самые трудные времена получила поддержку от создателя Ethereum и основателя известного проекта, а также от внешней экосистемы, что продемонстрировало сильную сплоченность сообщества и способность к антикризисной устойчивости.
Способность возрождения из пепла: этот публичный блокчейн, пройдя через множество трудностей, все еще может следовать за рынком, и является одним из немногих альткойнов, у которых с момента последнего бычьего рынка торговая пара BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд. Судя по ценовым движениям, фундаментальным показателям и циклической способности возрождения, Бенсон считает, что если выбирать актив, который может преодолеть пик последнего бычьего рынка, то у этого публичного блокчейна шансы достаточно высоки.
Три. Торговый опыт Бенсона
Бенсон считает, что крупные игроки осуществляют ликвидацию через создание ценовых колебаний, стремясь получить максимальную прибыль при минимальных затратах. Инвесторы должны понять источники рыночных колебаний, субъектов, создающих колебания, то есть крупных игроков, а также затраты и потенциальные выгоды, связанные с созданием колебаний, чтобы лучше понять работу рынка и разработать подходящую торговую стратегию. После того, как у них будет базовое понимание и знание рынка, они смогут развить свою торговую стратегию, чтобы достичь успеха на рынке.
Установите правильный способ мышления, осознайте, что большинство людей на рынке используют технический анализ для торговли, поэтому необходимо иметь отличную точку зрения или обращать внимание на разные вещи. Например, при использовании инструментов технического анализа следует учитывать рефлексивность торговли, размышлять о том, как многие люди будут действовать, когда увидят ту же модель, а затем принимать иные решения.
Эффективность показателя будет изменяться. Иногда он полезен, иногда нет, что означает снижение его эффективности, и необходимо искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Сначала утром ознакомьтесь с общим состоянием ликвидности на рынке, проверяя ликвидность основных криптовалют и общей рынка, публикуемой на канале Telegram каждый час, чтобы определить, нужно ли действовать, и входите на рынок только в те моменты, когда существует высокая вероятность разворота. Решение о действиях (net long, net short или просто хеджирование спотового рынка) основывается на определенности возможностей.
Проверьте, соответствуют ли текущие позиции альткойнов ожиданиям, и существуют ли причины для продолжения их удержания. Если ожидания достигнуты или причины для удержания отсутствуют, то выберите продажу.
Избегайте покупки токенов так же, как акции: инвестирование в инструменты с разумным PE-коэффициентом может показаться оправданным, но из-за быстроты изменений в криптомире, когда интерес утихает, эти проекты могут рухнуть. Бенсон считает, что при инвестировании следует больше сосредоточиться на проектах с неясной привлекательностью и потенциальными возможностями, которые еще не полностью реализованы, а не на чисто инструментальных проектах, при этом важно учитывать, является ли спрос на проект долгосрочным и будет ли он сильно колебаться с изменениями циклов.
Своевременная продажа: Когда проект достигнут ожидаемого результата или причины удержания отсутствуют, следует своевременно продать.
Контроль рычага: В криптовалютном мире рычаги обычно очень высоки, но волатильность в криптовалютном мире довольно велика, использование высокого рычага может привести к ликвидации со стороны крупных игроков.