Індикатор полос Боллінджера, розроблений фінансовим аналітиком Джоном Боллінджером, його основна концепція ґрунтується на теорії нормального розподілу в статистиці. Цей індикатор майстерно поєднує короткострокові коливання фінансового ринку з довгостроковими закономірностями, демонструючи суттєві характеристики коливань ціни навколо центрального значення.
Теорія нормального розподілу вказує на те, що дані зазвичай розподіляються навколо середнього значення з певною закономірністю. Конкретно, приблизно 68% даних потрапляють у діапазон одного стандартного відхилення від середнього, 95% даних знаходяться в інтервалі двох стандартних відхилень від середнього, а 99,7% даних розподіляються в межах трьох стандартних відхилень від середнього. Полоси Боллінджера базуються на цьому принципі, розглядаючи коливання цін як випадкові змінні, що підпорядковуються нормальному розподілу, і таким чином створюючи динамічні межі коливань цін.
Через велику кількість емпіричних досліджень, Блінгер виявив, що 20-денна ковзаюча середня, використовувана як середня лінія (середнє значення), а також два стандартних відхилення в обидва боки, можуть найточніше відображати нормальний діапазон коливань цін. Це означає, що близько 95% цінових даних потрапляють у цей діапазон, а коливання, що виходять за його межі, можуть вважатися аномальними. Це також є теоретичною основою для використання смуг Боллінджера для оцінки стану ринку в умовах перепродажу чи перекупленості.
Однією з характерних рис смуги Болінгера є її здатність динамічно налаштовуватися. Вона може автоматично коригувати ширину в залежності від змін ринкового середовища: коли ринок спокійний, коливання цін є маленькими, ширина звужується; а під час різких коливань ринку ширина відповідно розширюється. Ця адаптивність дозволяє смузі Болінгера зберігати свою ефективність в різних ринкових умовах.
В цілому, смуги Боллинджера, застосовуючи статистичні принципи до аналізу фінансових ринків, надають інвесторам інтуїтивний і науковий інструмент, що допомагає їм краще розуміти та прогнозувати ринкові тенденції.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Rugpull幸存者
· 12год тому
Дивитися на графіки не так цікаво, як вигравати в лотерею.
Індикатор полос Боллінджера, розроблений фінансовим аналітиком Джоном Боллінджером, його основна концепція ґрунтується на теорії нормального розподілу в статистиці. Цей індикатор майстерно поєднує короткострокові коливання фінансового ринку з довгостроковими закономірностями, демонструючи суттєві характеристики коливань ціни навколо центрального значення.
Теорія нормального розподілу вказує на те, що дані зазвичай розподіляються навколо середнього значення з певною закономірністю. Конкретно, приблизно 68% даних потрапляють у діапазон одного стандартного відхилення від середнього, 95% даних знаходяться в інтервалі двох стандартних відхилень від середнього, а 99,7% даних розподіляються в межах трьох стандартних відхилень від середнього. Полоси Боллінджера базуються на цьому принципі, розглядаючи коливання цін як випадкові змінні, що підпорядковуються нормальному розподілу, і таким чином створюючи динамічні межі коливань цін.
Через велику кількість емпіричних досліджень, Блінгер виявив, що 20-денна ковзаюча середня, використовувана як середня лінія (середнє значення), а також два стандартних відхилення в обидва боки, можуть найточніше відображати нормальний діапазон коливань цін. Це означає, що близько 95% цінових даних потрапляють у цей діапазон, а коливання, що виходять за його межі, можуть вважатися аномальними. Це також є теоретичною основою для використання смуг Боллінджера для оцінки стану ринку в умовах перепродажу чи перекупленості.
Однією з характерних рис смуги Болінгера є її здатність динамічно налаштовуватися. Вона може автоматично коригувати ширину в залежності від змін ринкового середовища: коли ринок спокійний, коливання цін є маленькими, ширина звужується; а під час різких коливань ринку ширина відповідно розширюється. Ця адаптивність дозволяє смузі Болінгера зберігати свою ефективність в різних ринкових умовах.
В цілому, смуги Боллинджера, застосовуючи статистичні принципи до аналізу фінансових ринків, надають інвесторам інтуїтивний і науковий інструмент, що допомагає їм краще розуміти та прогнозувати ринкові тенденції.