Phân tích độ sâu chỉ báo RSI: Chỉ báo sức mạnh tương đối này thực sự hữu ích đến mức nào?

Question

Tôi nhớ khi mới bước vào lĩnh vực đầu tư, tôi không hiểu gì cả, lúc đó tôi cứ nghe các cựu chiến binh tiền điện tử nói một cách huyền bí rằng "RSI đã lên đến 70 rồi", "nhìn vào sự phân kỳ đáy đó", làm tôi cảm thấy mơ hồ. Cho đến khi tôi tự mày mò một thời gian, mới phát hiện ra chỉ báo RSI thực sự là một kho báu! Nó là thước đo tâm lý thị trường, cho phép tôi, một nhà bán lẻ, cũng có thể nhìn thấy xu hướng của các quỹ lớn.

RSI là gì? Tại sao nó lại phổ biến như vậy?

Nói đơn giản, RSI là một chỉ báo đo lường ai mạnh mẽ hơn giữa hai bên thị trường. Tôi thích hình dung nó như một cuộc thi kéo co: một bên là bên mua, một bên là bên bán, RSI cho bạn biết ai đang chiếm ưu thế.

Nó được ưa chuộng như vậy là vì nó rất rõ ràng! Không giống như nhiều chỉ số khác khiến mọi thứ trở nên phức tạp như sách trời. Bạn chỉ cần nhìn vào vị trí của một đường trong khoảng từ 0 đến 100, bạn có thể xác định "nhiệt độ" của thị trường.

Khi RSI vượt quá 70, thị trường có thể đã "sốt", có nguy cơ điều chỉnh; khi xuống dưới 30, thị trường có thể "nhiệt độ quá thấp", có cơ hội phục hồi. Khái niệm đơn giản như vậy, ai mà không thích?

Toán học đứng sau RSI không đáng sợ

Cách tính RSI thật sự rất trực quan, ban đầu tôi còn tưởng phải dùng đến một số toán học cao siêu, nhưng cuối cùng phát hiện chỉ là một mối quan hệ tỷ lệ đơn giản:

Tính toán "biên độ tăng trung bình" và "biên độ giảm trung bình" trong một khoảng thời gian.
Công thức: RSI = 100 - [100 ÷ (1 + RS)], trong đó RS là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình.

Ý nghĩa là gì? Chỉ là xem trong khoảng thời gian này, lực đẩy lên hay lực đẩy xuống lớn hơn.

RSI phân kỳ: Cảnh báo ẩn của thị trường

Cái tôi thích nhất chính là sự phân kỳ RSI, đây thật sự là một công cụ thần kỳ giúp nhìn thấy sự đảo chiều của thị trường trước!

Đỉnh phân kỳ: Giá tăng, thiết lập đỉnh cao mới, nhưng RSI lại không theo kịp thiết lập đỉnh cao mới. Lúc này tôi sẽ cảnh giác, những mã trong tay nên bán ra khi có thể, đừng đợi đến khi giảm mạnh mới hối hận.

Phân kỳ đáy: Giá đang giảm, lập mức thấp mới, nhưng RSI lại không theo mức thấp mới. Đây thường là thời điểm tốt để tôi tham gia, dù sao thì "khi người khác sợ hãi, tôi tham lam".

Nói thật lòng, tín hiệu phân kỳ đôi khi chính xác đến đáng sợ. Tôi nhớ có lần tôi thấy Bitcoin xuất hiện phân kỳ đáy rõ ràng trên một nền tảng nào đó, tôi quyết định vào lệnh, kết quả chỉ sau vài ngày đã tăng 15%. Tất nhiên, cũng có lúc không hiệu quả, cái này không phải phép thuật thần thánh.

RSI bị làm chậm: Hạn chế của chỉ báo

Bất kỳ chỉ số nào cũng có điểm yếu, RSI cũng không ngoại lệ. Vấn đề gây khó chịu nhất của nó chính là "sự trì trệ".

Đôi khi thị trường tăng quá điên cuồng, RSI sẽ ở trong vùng quá mua một thời gian dài không trở lại; hoặc giảm quá thảm hại, RSI sẽ ủ rũ ở trong vùng quá bán. Lúc này theo lý thuyết nên hành động ngược lại với xu hướng, nhưng nếu thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ bị xu hướng nghiền nát đến mức không còn gì.

Tôi đã phạm phải sai lầm này trước đây, thấy chỉ số RSI lâu dài trên 80, nghĩ rằng "chắc chắn sẽ điều chỉnh thôi", kết quả là sau khi bán khống, thị trường vẫn tiếp tục tăng mạnh, cuối cùng tôi thua lỗ đến mức phải tắt phần mềm giao dịch và đi uống rượu cả tối.

Vì vậy, bây giờ tôi sẽ cẩn thận hơn, kết hợp các chỉ báo khác và tâm lý thị trường để đưa ra quyết định, không chỉ đơn giản là giao dịch mù quáng vì RSI đang quá mua hoặc quá bán.

Mẹo hữu ích: Làm thế nào để sử dụng RSI một cách hiệu quả?

Sau nhiều năm kinh nghiệm đau thương, tôi đã rút ra một vài mẹo nhỏ khi sử dụng RSI:

RSI vượt qua đường giữa 50 là rất quan trọng: Phá vỡ lên trên 50 thường là tín hiệu tăng giá, phá vỡ xuống dưới thì là tín hiệu giảm giá.
Cần chú ý đến giá trị cực đoan: RSI trên 80 hoặc dưới 20, tâm lý thị trường có thể đã quá cực đoan, nhưng đừng vội vàng hành động chỉ dựa vào điều này.
RSI nhiều chu kỳ hiệu quả hơn: Tôi thường xem RSI của 6 ngày, 12 ngày và 24 ngày cùng một lúc, khi chúng cùng đưa ra tín hiệu, tỷ lệ thành công cao hơn.
Hình W và hình M: RSI hình thành hình W thường là tín hiệu hồi phục, hình M thì ngụ ý có thể giảm.

Trong giao dịch thực tế, tôi không bao giờ phụ thuộc vào một chỉ số duy nhất. Sự kết hợp của RSI + đường trung bình + khối lượng, theo tôi, là hiệu quả nhất.

Công cụ RSI này, đơn giản nhưng không đơn giản. Sử dụng tốt có thể giúp bạn tránh được nhiều cạm bẫy, sử dụng không tốt lại trở thành một lý do khác khiến bạn thua lỗ. Chìa khóa nằm ở việc hiểu bản chất của nó - nó đo lường tâm lý thị trường, chứ không phải giá cả bản thân.

Phân tích kỹ thuật mặc dù hữu ích, nhưng thị trường luôn phức tạp hơn chúng ta tưởng. Vì vậy, đừng xem RSI như một phương thuốc thần kỳ, nó chỉ là một trong số nhiều công cụ mà thôi.